dsh-tool-backtest

dsh-tool-backtest

DSH 插件：策略回测引擎 — 定义买卖信号，跑历史数据，输出绩效指标。

工具清单

| 工具 | 功能 | |------|------| | run_backtest | 输入 K 线 + 信号 → 输出收益率、夏普、回撤、胜率、交易记录 | | calc_indicator | 技术指标计算：SMA、EMA、RSI、MACD、布林带 |

安装

``bash dsh plugin add dsh-tool-backtest `

配置

`yaml - insert: - id: backtest name: dsh-tool-backtest config: defaultCapital: 100000 # 默认初始资金 defaultCommission: 0.001 # 默认手续费率 0.1% `

使用流程

Agent 的标准回测工作流： ` 1. market_kline 获取历史数据 2. calc_indicator 计算技术指标 3. 根据策略规则生成 signals（Agent 自行判断） 4. run_backtest 执行回测 5. 分析结果，给出建议 `

工具详解

run_backtest

**输入**： `json { "strategyName": "MA5/20 金叉", "bars": [{"date":"2024-01-02","open":100,"high":102,"low":99,"close":101,"volume":50000}, ...], "signals": [{"date":"2024-01-15","action":"buy","reason":"MA5上穿MA20"}, ...], "capital": 100000, "commission": 0.001 } ` **输出**： `json { "summary": { "strategy": "MA5/20 金叉", "period": "2024-01-02 ~ 2024-12-31", "totalReturn": "18.5%", "annualizedReturn": "18.5%", "maxDrawdown": "7.2%", "sharpeRatio": 1.82, "winRate": "65%", "totalTrades": 12, "avgHoldingDays": 15, "profitFactor": 2.3 }, "recentTrades": [...], "equityCurve": [...] } `

calc_indicator

**支持的指标**： | 指标 | 参数 | 说明 | |------|------|------| | sma | period (默认 20) | 简单移动平均 | | ema | period (默认 20) | 指数移动平均 | | rsi | period (默认 14) | 相对强弱指标，0-100 | | macd | 固定 12/26/9 | DIF、DEA、柱状图 | | bollinger | period (默认 20) | 上轨、中轨、下轨 | **输入**： `json { "prices": [100, 101.5, 99.8, 102.3, ...], "indicator": "rsi", "period": 14 } ` **输出**： `json { "indicator": "RSI", "period": 14, "values": [45.2, 52.1, 68.3, ...] } `

绩效指标说明

| 指标 | 含义 | 参考值 | |------|------|--------| | 年化收益 | 按交易天数折算的年化回报 | > 15% 算不错 | | 最大回撤 | 从峰值到谷底的最大跌幅 | < 20% 较安全 | | 夏普比率 | 风险调整后收益 | > 1 可接受，> 2 优秀 | | 胜率 | 盈利交易占比 | 趋势策略 40-50% 正常 | | 盈亏比 | 平均盈利/平均亏损 | > 1.5 配合低胜率可行 | | 交易次数 | 样本量 | > 20 有统计意义 |

与 dsh-tool-market-data 配合

`yaml

典型 Agent 对话：

User: 用 RSI 超卖策略回测 BTC 半年 Agent: → market_kline({ symbol: "BTC", market: "crypto", period: "1d", limit: 180 }) → calc_indicator({ prices: [close prices...], indicator: "rsi", period: 14 })

生成信号：RSI < 30 → buy, RSI > 70 → sell

→ run_backtest({ strategyName: "RSI(14) 超买超卖", bars: [...], signals: [...] })

输出绩效报告

``

局限性

- 不支持做空（仅多头） - 不支持分批建仓/加仓 - 不支持止损止盈（需在信号层面实现） - 滑点未建模（以收盘价成交） - 无资金管理（每次全仓进出） 这些适合作为 v0.2+ 的增强方向。

License

MIT